股指期貨每日價(jià)格最大波動(dòng)限制:上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的±10%。到期月份合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%。
股指期貨交易時(shí)間:上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00 。
目前我國(guó)期貨市場(chǎng)一共有4個(gè)股指期貨:上證50(IH)、滬深300(IF)、中證500(IC)、中證1000(IM)股指期貨。
1、上證50股指期貨,上證50指數(shù):挑選上海證券市場(chǎng)規(guī)模大、流動(dòng)性好的最具代表性的50只股票組成樣本股,以便綜合反映上海證券市場(chǎng)最具市場(chǎng)影響力的一批龍頭企業(yè)的整體狀況。
2、滬深300股指期貨,滬深300指數(shù):由上海和深圳證券市場(chǎng)中市值大、流動(dòng)性好的300只A股作為樣本編制而成的成份股指數(shù),具有良好的市場(chǎng)代表性。
3、中證500股指期貨,中證500指數(shù):全部A股中剔除滬深300指數(shù)成份股及總市值排名前300的股票后,總市值排名靠前的500只股票,綜合反映一批中小市值公司的股價(jià)表現(xiàn)。
4、中證1000股指期貨,中證1000指數(shù):選取中證800(滬深300+中證500)以外的規(guī)模偏小且流動(dòng)性好的1000只證券作為指數(shù)樣本,更能綜合反映滬深證券市場(chǎng)內(nèi)小市值公司的整體狀況。
股指期貨合約價(jià)值=股指期貨合約乘數(shù)*股指期貨成交價(jià)格。
上證50、滬深300股指期貨的合約乘數(shù)是每點(diǎn)人民幣300元,中證500、中證1000股指期貨的合約乘數(shù)是每點(diǎn)人民幣200元。
股指期貨漲跌幅限制:上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的+10%。
股指期貨交易規(guī)則:
1、交易時(shí)間:
9:30-11:30,13:00-15:00。
2、合約標(biāo)的:
上證50指數(shù)/滬深300指數(shù)/中證500指數(shù)/中證1000指數(shù)。
3、最低交易保證金:
合約價(jià)值的8%。
4、最小變動(dòng)價(jià)位
0.2點(diǎn)。
5、合約乘數(shù):
上證50、滬深300股指期貨的合約乘數(shù)是每點(diǎn)人民幣300元,中證500、中證1000股指期貨的合約乘數(shù)是每點(diǎn)人民幣200元。
股指期貨合約價(jià)值=股指期貨合約乘數(shù)*股指期貨成交價(jià)格。
6、每日價(jià)格最大波動(dòng)限制:
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的+10%,到期月份合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%。
7、最后交易日:
合約到期月份的第三個(gè)周五,遇國(guó)家法定假日順延。
8、交割日期:
同最后交易日。
9、交割方式:
現(xiàn)金交割。
股指期貨一般情況下漲幅限制為上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的 ±10% 哦。打個(gè)比方,假如某股指期貨合約上一交易日結(jié)算價(jià)是 3000 點(diǎn),那當(dāng)日漲停板價(jià)格就是 3000×(1 + 10%)=3300 點(diǎn),上漲不能超過(guò)這個(gè)價(jià)位呢。??
??不過(guò)在到期月份合約最后交易日,漲跌停板幅度變?yōu)樯弦唤灰兹战Y(jié)算價(jià)的 ±20%。還是以 3000 點(diǎn)結(jié)算價(jià)為例,在到期月份最后交易日,漲停板價(jià)格就變成了 3000×(1 + 20%)=3600 點(diǎn)。??